Fx 옵션의 가격

가격.

바닐라 옵션.

Saxo의 FX Vanilla 옵션 오퍼링은 고객에게 두 가지 방식으로 방향성을 표현할 수있는 기회를 제공하면서 유럽 스타일 옵션을 사고 팔 수있는 가능성을 제공합니다. 외환 옵션은 고객이 방향성 트레이딩 뷰를 표현할 수있을뿐만 아니라 기존의 손절매 주문 외에도 위험 관리와 관련하여 더 많은 대안을 제시합니다.

옵션 보유자 (장기)는 이익을 위해 옵션을 행사할 수있는 권리에 대해 보험료를 지불하거나 옵션을 더 이상의 의무없이 만료 시키십시오. 옵션 (단시간)의 작성자는 프리미엄을 받고 만기시 가격과 시장 가격의 차이를 지불해야 할 가능성이 있다고 가정합니다.

가격 모델 Saxo Bank는 FX에 적용 바닐라 옵션은 Black-Scholes 모델의 묵시적인 변동성 지표를 기반으로합니다. 가격은 제 2 통화의 pip 조건으로 계산됩니다. 1 일에서 12 개월 사이의 만기 옵션을 통해 가격을 결정할 수 있으므로 거래 전략 및 시장 전망을 최대한 융통성있게 구현할 수 있습니다.

스프레드는 입찰가 / 물가 사이의 거리로 정의됩니다. 스프레드는 옵션의 수명과 통화 쌍에 따라 다를 수 있습니다.

최대 스트리밍 상환 금액은 2 천 5 백만 단위의 기본 통화입니다. 통화 쌍에 최소 티켓 크기 10,000; 귀금속은 10 온스 (금) 및 100 온스 (은)입니다.

최대 스트리밍 금액을 초과하는 명목 금액은 견적 요청 (RFQ)입니다.

무역 규모가 작 으면 최소한 10 달러의 티켓 요금이 부과됩니다. 작은 거래 규모는 대부분의 통화 쌍에 대해 50,000 단위의 기본 통화이지만 수수료가 임계 값보다 낮은 거래입니다. 전체 세부 사항은 여기에서 찾을 수 있습니다.

옵션을 터치합니다.

Saxo의 FX Touch 옵션 오퍼링은 원터치 및 노 터치 옵션을 사고 팔 수있는 가능성을 제공하여 고객에게 두 가지 방식으로 방향성을 표현할 수있는 기회를 제공합니다.

최대 스트리밍 양은 25,000 단위의 기본 통화이며 최소 티켓 크기는 100 단위입니다. 최대 스트리밍 금액을 초과하는 명목 금액은 견적 (RQ) 견적 (RFQ) 기준으로 제공됩니다. 1 일에서 12 개월까지 교역 할 수있는 테너.

Touch 옵션의 가격은 프리미엄이라고하며 잠재적 인 지불금의 백분율로 표시됩니다. 예를 들어, 명목상의 크기가 1,000이고 가격이 10 % 인 경우 프리미엄은 100 단위의 기본 통화가되고 지불금은 1,000 단위의 기본 통화가됩니다. 긴 직위의 경우 보험료를 지불하고 짧은 직책의 경우 보험료를받습니다.

EURUSD가 2 주 이내에 1.1500을 터치하면 잠재적 인 지불금 1,000 유로를 찾고 있습니다. One Touch 옵션의 프리미엄은 20 %입니다.

옵션으로 EUR 200 (EUR 1,000 x 20 %)을 지불해야합니다.

만료되기 전에 EURUSD 현물 가격이 1.1500에 도달하면 EUR 1,000의 순 이익 (EUR 800의 순이익)을 받게됩니다.

트리거 수준 인 1.1500에 도달하지 않으면 거래 손실은 옵션에 대해 지불 한 초기 프리미엄 (EUR 200)입니다.

Saxo Bank FX Touch의 옵션은 구매하거나 판매 할 수 있습니다.

옵션은 복잡성이 높고 위험이 높은 투자 제품으로 간주되므로 빨간색 제품으로 분류됩니다.

외환 옵션을 구매할 때 옵션의 만기일에 행사 가격을 달성하지 못할 경우 잠재적 인 손실은 옵션에 대해 지불 한 보험료 금액과 적용 가능한 모든 수수료 또는 거래 수수료가됩니다.

색소 서비스 및 제품.

연락처.

삭소 은행 A / S (본사)

Philip Heymans Alle 15.

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유로 통화 옵션.

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즐겨 찾기 편집.

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가격 외환 옵션.

이 기사에서는 외환 옵션을 소개하고 Excel 스프레드 시트를 통해 가격을 계산합니다.

외환 옵션 (외화 옵션이라고도 함)은 투자자가 환율 변동을 헤지 할 수있게 도와줍니다. 구매자에게 고정 된 가격으로 다른 통화에 대해 하나의 통화를 교환 할 수있는 권한을 부여합니다.

만기가 도래하는 시장 환율이 파업 률보다 더 좋은 경우 옵션은 돈이없고 보통 행사되지 않습니다. 옵션이 돈에 있다면 옵션은 일반적으로 행사됩니다 (옵션의 비용은 더 유리한 환율로 부분적으로 상계됩니다)

Garman-Kohlhagen 모델은 1983 년에 개발되었으며 유럽 스타일의 외환 옵션을 가격하는 데 사용됩니다. 외환 옵션의 가격은 종종 Garman-Kohlhagen 모델에 의해 계산 된 묵시적 변동성의 관점에서 주어집니다.

Garman-Kohlhagen 모델은 Merton이 배당금 지급 옵션에 대한 가격을 책정하기 위해 개발 한 모델과 유사하지만 차용 및 대출이 다른 속도로 발생할 수 있습니다. 또한, 기저의 환율은 기하 Brownian Motion을 따르는 것으로 가정하고, 옵션은 만기시에만 행사할 수 있습니다.

방정식이 있습니다.

r d와 r f는 국내외 이자율 S 0는 현물 환율 (즉, 환율) K는 파업 T는 만기 시간 σ는 환율 변동성 N은 누적 정규 분포입니다.

이 스프레드 시트는 이러한 방정식을 사용하여 외화 옵션의 가격을 계산합니다. 또한 스프레드 시트는 put-call 패리티가 만족되는지 계산합니다.

FX 옵션 및 가격 시트.

이 과정에 관심이 있으십니까? trainingcalypso에서의 우리.

기술.

세계 FX 시장을 따라 잡는 것은 거의 즉각적인 실행을 제공 할 수있는 반응 형 시스템을 필요로합니다. 또한 FX 리스크는 전사적 인 관리 과제입니다. 많은 레거시 시스템은 종종 사일로에 있으며 실제 위험을 나타낼 수있는 통합 환경에서 FX 제품, 대출 / 예금 및 단기 보안 금융을 다루지 않습니다. 전 세계적으로 유동성 관리는 첨단 기술을 기반으로 한 시장이되었으며, 기업의 유동성 관리가 고급 솔루션에서 실행되어야합니다.

이 모듈 및 비디오 세트를 읽는 독자는 칼립소 가격 책정 시트의 다양한 측면과 기능에 대해 소개 할 것이며, 칼립소 가격 책자 시트에는 디지탈 제품과 같은 표준 바닐라 및 이색 FX 옵션을 캡처하고 가격을 책정하기위한 가격 시트를 구성하고 활용하는 지식을 장비 할 것입니다 , 장벽, 아시아 (평균), 발생액 및 룩백. Risk Reversals 및 Spreads와 같은 즉시 사용 가능한 옵션 거래 전략은 맞춤 전략 수립에 대한 정보는 물론 논의됩니다.

이 과정의 대상자는 프론트 오피스 사용자, 특히 거래 지원 직원입니다. 이 과정은 또한 FX 옵션 구현 프로젝트를 수행하는 프로젝트 관리자와 미들 오피스 직원에게 유용 할 수 있습니다.